Статистичні властивості двовимірного оптимального портфеля

Анотація

Досліджено поведінку оцінок оптимальних ваг для заданого стану зовнішнього середовища у випадку вибірки за припущення, що матриця повернень цінних паперів має матричний еліптичний розподіл; отримано формулу для вищих моментів у випадку двовимірного портфеля.