Метод асоційованих марковських процесів для дослідження конкуренційних моделей ринку акцій із бі-варіантною функцією корисності в середовищі банківського портфоліо

Анотація

Досліджується конкуренційна модель ринку акцій в середовищі банківського портфелю з бі-варіативною функцією цінності в умовах цейтнот-біржової поведінки клієнтів-покупців. Запропоновано метод асоційованих марковських процесів для знаходження оптимальної стратегії вибору найбільш цінного пакету акцій. При певних умовах на так званий банківський "промоційний" параметр щодо параметра "штрафу" за пропущену трансакцію купівлі пакету акцій при асимптотично значному об'ємі пакетів в портфоліо отримано універсальне трансцендентне рівняння, що визначає найбільш оптимальну стратегію вибору найбільш цінного для клієнта-покупця пакета акцій з бі-варіативною функцією корисності при наявності конкуренції з боку інших клієнтів.