Про вартість деривативу у триноміальній ціновій моделі
Анотація
Вводиться поняття загальної N-періодної триноміальної цінової моделіта симетричної N-періодної триноміальної цінової моделі. Доведено критерій безарбітражності для загальної N-періодної триноміальної цінової моделі. Отримано безарбітражну ціну деривативу для N-періодної симетричноїтриноміальної цінової моделі з використанням біноміального дерева. Отримано оцінку безарбітражної ціни деривативу в загальній N-періодній триноміальній ціновій моделі.
Ключові слова
безарбітражна триноміальна цінова модель, дериватив, арбітраж, безарбітражна ціна деривативу
Посилання
S.Shreve, Stochastic Calculus for Finance I, Springer, 2004.
P.Billingsley, Probability and Measure, John Wiley & Sons, 1986.
J.Hull, Optiones, Futures and Other Derivatives, Pearson Prentice Hall, 2006.
S.R. Pliska, Introduction to Mathematical Finance. Discrete Time Models, Blackwell Publ., 1997.
Посилання
- Поки немає зовнішніх посилань.
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.