Про безарбітражну ціну деривативу в одноперіодній триноміальній моделі

Сергій Підкуйко, Микола Баб'як

Анотація


Розглядається триноміальна одноперіодна цінова модель.
Вводиться поняття безарбітражної триноміальної цінової моделі.
Для цієї моделі доведено критерій та знайдено оцінку
безарбітражної ціни деривативу.

Ключові слова


безарбітражна триноміальна цінова модель, дериватив, безарбітражна ціна деривативу

Посилання


Shreve S. Stochastic Calculus for Finance I -- New

York: Springer, 2004.

Billingsley P. Probability and Measure: Second Edition --

Chicago: John Wiley & Sons, 1986. -- 622 p.

Hull J. Optiones, Futures and Other Derivatives: Sixth

Edition -- New Jersey: Pearson Prentice Hall, 2006. -- 789 p.

Stanley R. Pliska Introduction to Mathematical Finance.

Discrete Time Models: Blackwell Publishers, 1997. -- 273 p.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.